Besten Backtesting-Software Soweit ich weiß, Forex-Tester ist mehr Charting-Software. Es ist eine Art von Forex-Simulator, anstatt technische Analyse-Test-Software. Wie auch immer, woher bekommen Sie Daten? Geben Sie dieses Unternehmen Ihnen oder Sie verwenden Drittanbieter-Daten Abhängig davon, was Sie mit TA-Test-Software, aber Sie können Ihre entryexit Regeln und führen Sie einen Test auf die Daten. Ich dont tatsächlich verwenden es für das, aber ich denke, das ist der wichtigste Punkt davon. Seine bekam alle populären Indikatoren und Sachen. Sie können es auch wiedergeben die Daten in normaler oder schneller Geschwindigkeit, als ob es in Echtzeit geschehen würde. Ich verwende es hauptsächlich, um alte Daten in kleinen Zeitrahmen anzuzeigen, da MT4 nur so weit zurück auf der 5 Minute oder was auch immer zeigen wird. Das Unternehmen stellt die Daten, etwa 10 Jahre wert, aber Sie können auch Daten aus anderen Quellen. Tested quotForex Strategie Builderquot Es ist ein (quote): quotVisual forex Strategie zurück Tester. Es verwendet Kombinationen von technischen Indikatoren und logischen Regeln, um einen Handelsprozess mit historischen Devisenkursen zu simulieren. Ein enthaltener automatischer Strategiegenerator ermöglicht Ihnen, eine rentable Strategie zu verfassen. Es gibt auch Optimierer, einen Intraday-Scanner und einen Bar-Explorer. Seine freie Software. Heruntergeladen und ausprobiert. Mag nicht. Es geht um alles, aber nicht besonders. Allerdings ist es viel praktischer als MT4 und Omega. Soweit ich verstehe, haben wir noch 2 weitere Programme, um abzustimmen. Registriert seit: Mar 2009 Status: Mitglied 80 Beiträge, wenn du das Backtesting liebst, lest bitte folgendes: Zumindest der große Unterschied zwischen Backtest und Forward-Test ist für Systementwickler spürbar, wenn sie ein System nach einer erfolgreichen Entwicklung in Live-Trading aktivieren. Häufig erweist sich die hervorragende Leistungskurve im Backtest als eine völlig unangenehme Kurve im Live-Betrieb. So könnte es passieren, dass ein profitables System wird ein Verlustmacher. Wir haben diese Erfahrung auch. Nun, was sind die Gründe für diese 1. MetaTrader nicht erkennt Tick-Daten Alle entwickelten Schritte und Entscheidungen basieren auf den verfügbaren und historischen Daten, wenn Sie ein System entwickeln. Aber die verfügbaren Daten sind keine Tick-Daten. Viele Entwickler glauben, dass sie auf der Grundlage von historischen real durchgeführten Benchmark-Daten entwickeln. Das ist nicht der Fall, weil MetaTrader Pseudo-Ticks berechnet und wie sie auf der Basis von 1minute Kerze mit der entsprechenden HighLowOpenClose hätte sein können. Auch Scalping-Systeme, die in Backtest nahezu fantastisch erscheinen. Scheitern regelmäßig über diese Tatsache. Selbstverständlich entwickeln wir auf Basis dieser Daten eigene Systeme. Dann, nach der Erhebung der entsprechenden Vor-Test-Daten entweder machen wir Verbesserungen auf diesem System oder beschließen, es zurückzuweisen. 2. Alle Backtests basieren auf den Daten, die von Metaquotes Server geladen wurden. Es spielt keine Rolle, welche Broker Sie haben. Die Daten in der Entwicklung basieren auf den bereitgestellten Daten von Metaquotes. Die korrekten Daten stehen bei Forex-Markt nicht zur Verfügung, aber jeder Broker Dealing-Desk macht seine eigenen Preise oder vermittelt jeden Preis der assoziierten Banken. In Wirklichkeit führt dies zu dem Phänomen quot3 Broker - 3 Wechselkursequot. Ein System, das im Forward-Test bei Broker 1 x Trades und bei Broker 2 y Trades liefert, wird bei Backtest eine völlig andere Anzahl von Trades liefern. 3. Sie arbeiten mit einer etablierten Spread in Backtest Die Spread jedes Broker hat sieht, ganz oft, völlig anders und ist sogar schwankend Der oben genannte Text ist nicht von mir, ist von einem professionellen Coder. Mitglied seit: Sep 2010 Status: Mitglied 16 Beiträge Aus diesem Grund müssen Sie die Daten direkt aus dem Makler, mit dem Sie handeln werden, verwenden. Mitglied seit: Apr 2010 Status: Mitglied 113 Beiträge Forextester war die, die ich verwendet habe. Sehr empfehlenswert. Arbeitet sehr ähnlich zu Metatrader so youll bekommen die hängen ziemlich schnell. Registriert seit: Jan 2010 Status: Mitglied 9 Beiträge Forextester 2 ist die billigste und gute Backtesting-Software, weil seine einmalige Zahlung nur und wir können historische Daten für beliebte Währungen Paar von mehreren Jahren zu importieren. Können wir Trades einschließlich Stop-Loss-und profitieren Sie, es ist genau wie der reale Handel, um unsere Strategie zu testen. Im nicht sehr zuversichtlich Backtesting niedriger als 4h-Chart, weil der Markt durch hohe Auswirkungen news beeinflusst wird, die wir nicht prognostizieren, während Backtest, ich denke, dass der sicherste Backtest ist, indem Sie tägliches Diagramm. Mit MT4, vor einer Weile gibt es einige Skript, um den Handel in Strategie-Tester statt, aber nicht sehr bequem (nicht wie echte täglichen Handel), vergaß ich, dass. MT4 konzentriert sich auf den realen Handel zu erleichtern, nicht speziell für Backtesting Forex-Markt gemacht. Registriert seit: Jul 2014 Status: Mitglied 1 Beitrag Ich verwende nur Ninjatrader 7 für alle meine Forex amp Futures Handel und alle Backtesting. Ich habe gerade Shutdown alle meine Forex-Handel auf MT4 in den letzten 30 Tagen, so bin ich mit dieser Plattform getan. Nun, dass Ninjatrader ist ein Futures-Brokerage (sie kaufte Mirus Futures letzte Woche) und wird die Hinzufügung von Forex dem Brokerage bald, die Bewegung, die ich aussieht wie perfektes Timing, um MT4 ein für alle Mal. Ich vertraue auf die Backtesting-Daten von NT7 und ich habe nie wirklich die Backtesting-Daten in MT4 vertraut. No 99 Datenmodellierung war nicht gut genug für mich in MT4, so zog ich zu einer robusteren Plattform für den Handel und Backtesting. Ich habe einen Indikator und versucht, einen Backtest auf Mt 4 Backtest-Strategie laufen und jedes Mal, wenn ich es ausführen heißt es DLL nicht überprüft haben bei zahlreichen Gelegenheiten Überprüfung der Box für DLL und immer noch das gleiche Problem keine Anregungen wäre hilfreich Mitglieder müssen mindestens 0 Voucher haben, um in diesem Thread zu schreiben. 0 Trader, die jetzt sehen, ist Forex Factoryreg ein eingetragenes Warenzeichen. Wenn Sie sagen, dass Aufträge zu dem exakt gleichen Preis ausgeführt werden, wenn Sie Schlupf auf 20 setzen Wenn ich Backtest die SampleMACrossOver-Strategie mit Slippage auf null und 20 gesetzt habe, bekomme ich verschiedene Ergebnisse. Was passiert, wenn Sie den SampleMACrossOver am Ende mit und ohne Schlupf backtest Jason NinjaTrader Kundendienst Verwenden Sie Kinetick, NinjaTraderrsquos bevorzugte Marktdatendienst - Erfahren Sie mehr Kostenlose Online-Schulungen - Anzeigen Zeitplan Slippage wird hinzugefügt oder subtrahiert von Ihrem Eintrag und beenden Preise. Was passiert, ist, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Schlupf von 20 Ticks nicht sinnvoll mit den Informationen auf den Balken angezeigt wird. Wenn die Rutschgefahr würde den Preis außerhalb der Reichweite der Bar stoßen würden Sie noch innerhalb der Bars Bereich gefüllt werden. Wenn Sie einen Seite-Seite-Vergleich von keinem Schlupf gegen Schlupf machen, werden Sie in der Lage sein, diese Unterschiede im gesamten Handel zu finden. Josh NinjaTrader Kundendienst Verwenden Sie Kinetick, NinjaTraderrsquos bevorzugte Marktdatendienst - Erfahren Sie mehr Kostenlose Online-Schulungen - Zeitplan ansehen Ich möchte nur überprüfen, ob meine Beobachtungen bezüglich des Rutschens korrekt sind, wenn ich eine Strategie live laufe. Wenn ich den Schlupf auf 1 Tick setze, dann wird während der Hochlaufphase der Verarbeitung mit vergangenen Daten die Strategie Trades mit diesem angegebenen Schlupf loggen, der nur auf den Exit Trade angewendet wird. Der angegebene Schlupfbetrag wird offensichtlich nicht auf lebende Exekutionen angewandt. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Das Slippage wird sowohl für Ein - als auch für Ausspeiseaufträge angewendet. Ich sehe Handel Einträge, die nicht zeigen, die Anwendung eines Schlupfs. Ich bin mir bewusst, was du mir oben im Thread erzählt hast - dass Schlupf nur in dem Maße angewendet wird, wie es durch die hohe und die niedrige in der gegebenen Leiste definiert ist - aber ich habe das jetzt auf zwei Trades überprüft und nur die Ausgänge haben die Schlupf angelegt. Ich versuchte dies mit verschiedenen Ebenen der Schlupf - 0, 1 und 2 Zecken - und in jedem Fall waren die Einträge die gleichen, aber die Ausgänge zeigten verschiedene Schlupf. Ich teste auf AUDUSD. Dies ist, wie es sah aus (und die Preise sind alle in der Höhe und Tiefen): Bar OHLC Eintrag 1 0.95610 0.95670 0.95470 0.95530 Ticks Schlupfeigenschaft Einstellung Verstärkerausführung 0 0.95485 1 0.95485 0.95485 Exit 1 0.9588 0.9601 0.9587 0.9599 0 0.95880 1 0.95875 2 0.95870 Entry 2 0.96040 0.96170 0.95860 0.95960 0 0.95915 1 0.95915 2 0.95915 Exit 2 0.95940 0.96020 0.95840 0.95850 0 0.95940 1 0.95935 2 0.95930 Kannst du das nur überprüfen, dass für mich Alle Zeiten sind GMT -6. Es ist jetzt 06:45 Uhr. Futures-, Devisen - und Optionshandel beinhaltet ein erhebliches Risiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur das Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikopräsentation anzeigen. CFTC Rules 4.41 - Hypothetische oder Simulierte Performance-Ergebnisse haben bestimmte Einschränkungen, im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht tatsächlichen Handel darstellen. Da die Geschäfte nicht durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität, unterkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Diese Website wird gehostet und betrieben von NinjaTrader, LLC (NT), einem Softwareentwicklungsunternehmen, das alle proprietären Technologien im Zusammenhang mit und einschließlich der NinjaTrader Handelsplattform besitzt und unterstützt. NT ist ein Tochterunternehmen von NinjaTrader Brokerage (NTB), einem NFA-registrierten Makler (NFA 0339976), der Maklerdienstleistungen für Händler von Futures - und Devisenprodukten anbietet. 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